图片
反转交易的理念与策略
分享者阐述个人交易理念与策略，包括K线形态判断、基本面认知、仓位操作、止损开仓等多方面，强调按交易系统执行。
原文记录
我们分为十点，
第一点，我是坚信通过 k 线形态组合来判断未来的走势是有概率优势的。当然至于在1:1的盈亏比下，这个概率优势是51%或者是53%。我无法确定，但是只要它不低于51%，那它就是有可取之处的。
第二点，就是我不懂基本面，也很少主动的去关注基本面，甚至我认为资讯网站以及新闻看到的基本面信息也不能算作基本面。一方面你看到的大多数都已经在行情上有体现了，另一方面也很有可能你看到的是别人让你想看到的。所以在我不懂基本面的情况下，任何品种在我眼里都是一样的，只是名字和代码不一样而已。
第三点，我是玩概率的，所以我不会选择加仓，也不会选择减仓，都是一把进一把出。也不会存在这个品种重仓，那个品种轻仓，每个持仓我都要保证开一样多的保证金。
第四点，我根本不在乎我的开单会不会止损，当符合我开仓逻辑出现时，我会毫不犹豫的开仓20万保证金。止损方面，就2.3万的亏损给他，但是如果我做对了，要是不给我4.5万利润以上，我是不会善罢甘休的。
第五点，我做单子没有那么多道，只要开仓了，你要么触发我的云止损，要么你到了我的止盈，我主动止盈。在这两个点位之间的时候，我是看都不看的，更不会提前平仓。至于行情会在这两个点位之间震荡多久，那是行情的事，不是我的事。
第六点，短期的亏损我是不在乎的。我有过一天止损过十几个单子，也有过连续两三个月都在持续性的亏损，也有过一个月就做翻倍过。但是这些都是行情对于我交易系统的反馈，我不会因为短期的交易结果而去对我的交易系统做任何的改变。
第七点，我不是在做交易，我只是在执行我的交易系统而已。按照交易系统来做，那么亏了也是对的；没有执行交易系统，赚了在我看来也是错的。
第八点，已经结束了的单子，我从不回头看，不管是刚好打到我的止损就反转，又或者我止盈之后又按照我的持仓方向继续的大涨了多少。这些和我以及我以后的交易都没有任何关系了。持续性的关注这些只会让自己的心态变得更糟糕。
第九点，我的交易是选择做30分钟的周期，选择做开仓资金11%左右的云止损，所以我就只关注这个级别的，不会对日内或者趋势有任何的想法。别人做日内赚了多少钱，或者别人做趋势翻了多少倍，我都不在乎的，跟我一毛钱关系也都没有。
第十点，摸顶抄底在我这里从来都不是贬义词。以螺纹为例，我的止损大概是30点，我的止盈要不低于60点这两个数据。当行情涨了一段时间后开始盘整，我就试空。或者当行情跌了一段时间后开始盘整，我就试多。它更容易给到。至于别人怎么去评价我摸准抄底，那是别人的事情，跟我没有关系。
图片
我为什么会选择做反转类交易，而不是选择做趋势类的交易？这个市场上好像都是那些做趋势交易的玩家在输出他们的交易逻辑，趋势交易也被奉为交易中的圣经。当然趋势做的好肯定是赚大钱的，但交易讲究是对于交易者的适合，而不是随大众的说好或者不好。我不习惯忍受长时间的持仓煎熬，也不愿意接受长时间的回撤，更不愿意我的持仓在持仓期间被来来回回的浮亏到浮盈、浮盈到浮亏的持仓折磨。而以上这些都是趋势交易所不可避免的。我是个俗人，就喜欢立竿见影，一个持仓做进去要快速的给予我肯定或者否定。另外，我本就是一个全职在家做期货的，也难以忍受做趋势那种很长时间没有一个交易动作的，无聊的折磨。我胆子也比较小，不能接受一个单子出现比较大比例的回撤。我也比较尊重和敬畏市场，从来不喜欢浮亏加仓，所以我最终选择了30分钟周期的反转交易，严格止损，也不扛单，也不恋战。在享受交易的过程中也能够赚到一定的钱，这是我认为适合我的，但这一定不是最好的，最起码是不符合当下的主流的交易逻辑的。但交易这东西，亏赚本身都是自己来负责的，何必太在乎是否适合大众。不过，我在去年年底的时候又增加了两个电脑屏幕，弄了两个新的账号，在做趋势和日内的一些尝试。日内交易是因为我当下做的30分钟周期的交易机会相对还是比较少的，资金的承载能力也有限。所以想通过尝试日内交易来增加一些交易机会，看看是否能在每年的盈利金额上有一定的突破，早日赚够我预期的盈利，然后早日退休。尝试趋势交易，是因为全职交易这些年身体状况确实是每况愈下，因为交易像我这种人就是避免不了的抽烟，咽炎特别严重，然后又比较喜欢喝浓茶来提神，然后睡眠也不好。一屁股坐在这里，基本上一坐就是一天，腰椎、颈椎也有很大的问题。因为天天对着电脑，眼睛也不太好，所以就想着尝试能不能在趋势交易上有所建树，把自己解放出来。不再像目前这样需要每天盯盘，以免有命赚钱没命花。不过这两种交易方式都仅仅是在尝试。一个新的交易模式的成熟需要长时间的测试，后续如果做的还可以的话再跟大家分享。图片
K线形态概率优势的探讨
我个人主要是做 k 线形态的，经常有人问我，k 线形态真的有概率优势吗？我个人觉得是有的。
k 线形态的本质其实是通过 k 线的走势来分析支撑和压力，靠近压力或者跌破支撑做空。靠近支撑或者突破压力做多。
第一方面，那些经典的 k 线形态之所以被奉为经典，本就是利用了投机市场中的资金情绪，确实有一定的可参考性。第二方面，期货市场有相当大的一部分群体是参考 k 线形态来做交易的，当某个经典的 k 线形态形成的时候，这部分投资者会做出相同的方向判断来进场，当这部分相同方向的资金进场后，也推动了价格往着 k 线形态所代表的方向运行。第三方面，一般来说做 k 线形态的玩家大部分都会做大于1的盈亏比的交易，而高盈亏比的交易者在支撑压力的附近去进场，本就是有着先天性的优势的。行情处于某根支撑压力线附近是多或者是空，我们可能难以判定。因为可能会突破，也可能会跌破，也可能会不突破。但是大几率而言，接下来的行情会是一个波动率放大的行情。以压力位而言，当行情运行到压力位附近的时候，如果突破了，那么随着做突破逻辑的人的进场，行情大几率要放大振幅走突破后的惯性上涨行情。如果没有突破，承压下行，那么做这个 k 线形态的参考者的空单进场也会加速行情的承压下跌。
对于做高盈亏比的玩家而言，振幅扩大的行情一定是最吃香的。例如，行情一直在要么涨一个点，要么跌一个点的规律运行。此时我们不考虑主观因素的前提下，你做2:1的盈亏比的理论正确率就是33.33%。如果行情从要么涨一个点要么跌一个点的规律变成了要么涨一个点之后继续涨一个点，要么跌一个点之后继续跌一个点。也就是说振幅放大了，从之前的一个 ATR 变成了两个 ATR，那么此时在不考虑主观因素的情况下，你做2:1的盈亏比，正确率就从之前的33.33%变成了50%，所以依靠 k 线形态的支撑压力来进场做高盈亏比的交易是有一定的概率优势的。但是你指望这种概率优势很大，其实也不太现实，撑死就能够在理论的正确率上给你打一个2%到5%的超额胜率。但是对于不追求暴富的规则交易者而言，这点超额胜率是完全够用的。所以判断行情的运行方向是很难的，但是判断行情的振幅是否会扩大，相对而言要简单一些。
图片
交易犯错怎么解决？
摘要:
主要讲述交易中知错犯错陋习的纠正，需先找出陋习，如扛单等，再通过寻求监督等刻意练习计划，重建严格止损信心，避免侥幸心理。
原文:
犯错分类:
人不知错而犯错，外人点拨皆可破。
知错而犯错，唯有刻意练习可破。
比如你不知道急跌之后突然双量配合，价格一起回升，大几率意味着行情要反转。而你这个时候选择继续追空，那我告诉你一次之后，你很有可能以后就知道了，这种走势尽量要去小止损试多，性价比更高。
但是你知道应该严格止损，不要扛单，仍然选择次次扛单。那我嘴皮子磨破再跟你说800次，你大几率还是会选择扛单。所以针对于这些交易中自己认知到位，但是行为跟不上而知错犯错的陋习，我们就要通过刻意练习来去纠正。
找出问题
首先要找到自己目前交易中最致命的那个陋习，如果你找不到，那我可以给你捋一捋。
你先看看自己会不会重仓的去扛单？如果会，那你就不用往下找了，重仓扛单一定是你当下最致命的那个坏习惯。如果不扛单，你可以看看自己是否习惯性的小赚即平？也就是我们说的盈亏比低于1:1。
如果你不扛单，盈亏比也大于1:1，那就看一下自己是否习惯性的追涨杀跌？或者是否习惯性的看新闻、看别人所谓的研报来做交易？又或者是否会重仓单品种去赌行情等等。这几个我认为是，就是改不掉，就很难稳定盈利的那种不好的习惯。
解决问题
找到自己的交易陋习之后，我们这里仍然以扛单为例。那么针对于扛单，你就要给自己制定一套刻意练习的计划。比如寻求别人监督，找一个懂点期货，又经常能跟自己见面，或者说关系比较好的人，每天收盘之后都把自己的交易记录发给他。让他来监督你是否每天严格执行。又比如心理暗示，在手机屏保、电脑屏保、书桌或者是办公桌上打印上自己的止损规则，包括打印严格止损四个大字，时刻提醒自己。又比如远离市场，就是开仓之后挂上云止损、云止盈，直接关闭软件在云单。不管是云止损还是云止盈，这两个云单没有被触发之前，坚决不打开软件去关注行情等等，大概就是这个意思，在一段时间内，通过各种手段不计盈亏的单独训练自己。
对于严格止损的习惯，你要相信没有人是天生的理智狂，每个人都有厌恶亏损，不舍得止损的这种情绪。有些人他运气好，交易初期的时候有人告诉他了需要严格止损，他在初期养成了严格止损的好习惯，并且因为严格止损而得到了市场的肯定和回报。这样良性循环下，严格止损就成为他的一种不可能被打破的规则。
有些人没有人点拨，他已经养成了扛单的恶习，越扛单越亏损，越侥幸越想赌，形成了恶性循环。这个时候你就必须下定决心，通过刻意练习来重新建立自己对于严格止损的信心。
知错而犯错，从心理学上而言，就是侥幸在作祟，侥幸自己犯错不会被惩罚，但是期货这个有杠杆的市场是不可能放过任何一个侥幸心态的赌徒的。
图片
技术分析如何学习？
学习技术分析的过程一定是先做加法，再做减法，做加减法的前提一定是控制变量。控制变量是指你在学习技术分析的过程中，你想检验哪种技术分析比较适合你。这时你必须固定除了技术分析这个变量外的其他任何变量，包括: 所选品种的数量、交易的 k 线周期，你单次开仓的手数或者资金量，止盈止损的规则、以及盈亏比，加减仓的规则等等。交易的结果一定是由我们上述所说的所有变量拟合在一起的结果。技术分析，即我们说的开仓逻辑，它只是这些因素中的其中一个，而且它是一个概率性的因素。如果你不把除了技术分析这个变量外的其他变量都固定下来，那么你永远无法通过交易结果来检验你所用的技术分析。也就是我们说的开仓逻辑是否有一个正输出值的交易结果。但是你又想检验你这个技术是否有用的唯一方式就是你的交易结果。这也就是为什么之前我一直说技术分析这片海，很多人一旦一猛子扎下去后，没几年他出不来。因为很多人他一直在学习，但他不懂得控制变量的去检验。他学的再多，他也不知道哪个好用，哪个不好用。所以说他就一直在学习，因为他一直找不到适合自己的。做加法，是指在初期你一定要把常见的技术分析都要去学习一遍，最起码你要了解它的一些基本逻辑，通过检验来选取几个可能适合你交易系统的技术分析。这个过程我们叫做加法。之后随着自己交易认知和交易系统的不断完善，那么我们要慢慢减掉一些可有可无的技术分析，最终只保留1~3个比较有效的逻辑。这个过程我们叫做减法。加减法，不管你在加的过程，还减的过程，一定是通过交易结果来评判加哪个、减哪个的。只要涉及到交易结果，就要用到我们上文提到的控制变量来去检验。好的交易系统一定是简单的，不会特别复杂的，一定是没有很多技术分析的。开仓逻辑越简单的越有效，更重要的是越简单的越容易执行。你开一个仓要考虑十几个因素，如果每个因素都是有弹性的，这样就会让你的开仓不那么可重复化。那么你在执行的时候就会有很多的弹性，可能就会导致一些规则以外的事情。图片
交易稳定盈利与亏损原因探讨2025-03-0712:37总结原文主要探讨交易中稳定亏损的原因，指出非开仓方向，而是开仓后错误应对导致，强调稳定盈利需概率优势开仓逻辑与科学风控资金管理。亏损非开仓方向所致：从长期看，交易稳定亏损并非开仓方向问题，市场仅两个方向，闭眼操作也有50%胜率。错误应对导致亏损：赚点就走、亏损加仓、死扛等应对方式，无论何种开仓逻辑都难稳定盈利。稳定盈利的条件：需有概率优势的开仓逻辑与科学的风控资金管理，且后者优先级更高，能弥补开仓逻辑短板。逆向思维不可行：不应想着与大脑反着开仓来盈利，反着开仓易受逆向思维影响，且沿用原风控资金管理方式仍难盈利。图片
DS完善交易稳定盈利的三大核心：逻辑、管理与纪律一、为什么你会稳定亏损？1. 亏损的根源并非开仓方向 市场只有涨跌两个方向，即使“随机开仓”（如抛硬币决定），理论胜率也有50%。但实际交易中，手续费、滑点、杠杆损耗等隐性成本会侵蚀利润，长期随机操作的实际胜率往往低于50%。 2. 致命错误：赚小亏大与情绪化应对 - 赚点就跑：盈利单过早平仓，错失大趋势。 - 亏损加仓：试图摊薄成本，反而扩大风险。 - 死扛到底：无视止损，最终爆仓。 - 频繁试错：反复开仓平仓，消耗资金与精力。 二、如何实现稳定盈利？1. 概率优势的开仓逻辑 - 定义：通过历史验证，长期能产生正收益的策略。例如： - 技术面：突破关键阻力/支撑位后入场。 - 基本面：供需失衡时反向布局。 - 统计套利：利用价差回归规律。 - 核心原则：策略需具备可量化的“期望值”（盈利概率×平均盈利额 > 亏损概率×平均亏损额）。 2. 科学的风险资金管理（优先级高于开仓逻辑） - **固定比例止损**：单笔亏损不超过总资金的2%。 - **动态仓位调整**：账户盈利时逐步加仓，亏损时缩仓。 - **盈亏比管理**：至少1:3（如止损50点，目标盈利150点）。 - **分散风险**：避免重仓单一品种或方向。 3. 心理纪律：对抗人性的弱点* - **执行计划**：开仓前明确入场、止损、止盈点，杜绝盘中临时决策。 - **接受亏损**：亏损是交易成本，不可逃避或报复性交易。 - **隔离情绪**：盈利不膨胀，亏损不恐慌，每日复盘记录心态变化。 ---三、常见误区与解决方案1. 误区：逆向开仓能扭转亏损？ - **危害**：逆向思维易引发逻辑混乱（如忽视原有分析框架）或情绪化操作（如报复性加仓）。 - **解决方案**：坚持原有策略的纪律性，而非简单反向操作。 2. 误区：一套策略适用所有市场？ - **趋势市**：顺势加仓，扩大盈利。 - **震荡市**：高抛低吸，严格止损。 - **极端行情**：降低仓位或暂停交易，避免“黑天鹅”冲击。 四、实战案例- **成功案例**：某交易员使用趋势跟踪策略（胜率40%），通过1:3盈亏比与2%止损规则，实现年化25%收益。 - **失败案例**：某投资者在原油暴跌中逆势加仓死扛，未设止损，最终因保证金不足被强平，亏损超80%。 --- 五、总结稳定盈利 = 概率优势 × 资金管理 × 心理纪律- **逻辑是基础**：没有正期望值的策略，再好的管理也难盈利。 - **管理是护盾**：科学的规则能弥补策略短板，防止单次亏损失控。 - **纪律是灵魂**：人性弱点无法消除，但可通过规则约束。 **行动建议**：从今天起，为每笔交易写下计划（开仓逻辑、止损位、目标位），并严格执行。每周统计盈亏比与胜率，逐步优化策略。图片
本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请点击举报。宏图优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
